期貨中國6、如果說您的交易只是看著行情的一種條件反射，那么能否說一說，這種條件反射是隨機(jī)的還是有一定的規(guī)律性的？大概在什么情況下，您會(huì)出現(xiàn)條件反射？
方杭瑞：條件反射其實(shí)說明了一種速度，因?yàn)槲医?jīng)常一筆交易在一分鐘之內(nèi)完成，根本沒有計(jì)劃去設(shè)立止損或者止盈。規(guī)律性只有一種：均線上面不會(huì)去做空，均線下面不會(huì)去做多。
期貨中國10、您的日內(nèi)短線方法，一般一天來回做多少次？最多的時(shí)候一天會(huì)交易多少次？
方杭瑞：一般是二十來次，最多的時(shí)候五六十次。其實(shí)交易并不是越多越好，因?yàn)榻灰状螖?shù)太多的那一天必定是是情緒上出現(xiàn)問題所致，那天也基本上不大會(huì)賺錢。
期貨中國11、日內(nèi)短線，往往是快進(jìn)快出，請(qǐng)問您一筆單子進(jìn)場后，如果錯(cuò)了，一般會(huì)在多長時(shí)間內(nèi)平倉？如果對(duì)了，一般會(huì)在多長時(shí)間內(nèi)平倉？
方杭瑞：日內(nèi)短線的止損要求不能太大，基本上我在2分鐘之內(nèi)無盈利就走。交易原則體現(xiàn)的四個(gè)字就是“入場見紅”，一開倉就要顯示紅色的盈利，如果不賺錢，那么就要走掉。
期貨中國12、一般來說，日內(nèi)短線的止損設(shè)置是非常小的，您的單子一般設(shè)置幾個(gè)價(jià)位的止損？您能否嚴(yán)格執(zhí)行止損紀(jì)律？
方杭瑞：我的交易有時(shí)候比較亂，只要是人都會(huì)有情緒化，有時(shí)候一天的手續(xù)費(fèi)打了十幾萬，交易次數(shù)太頻繁，其實(shí)那天肯定是情緒出了問題。但是不管第一天的交易有多差，都不會(huì)影響第二天，止損原則不會(huì)打破，即使出現(xiàn)頻繁交易而虧錢。我的交易并不是按照幾個(gè)點(diǎn)位來進(jìn)行止損，我把我的交易定位為日內(nèi)動(dòng)量交易，我是根據(jù)行情的力度來決定止損和止盈。我一進(jìn)場它的力度如果很小那我會(huì)立馬出場，而力度強(qiáng)一點(diǎn)我就會(huì)拿的久一點(diǎn)，做對(duì)的時(shí)候我的利潤有可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我的虧損。
期貨中國13、日內(nèi)短線對(duì)品種的流動(dòng)性要求很高，您主要操作哪幾個(gè)品種？利潤主要來源于哪個(gè)或哪幾個(gè)品種？有沒有至今讓您虧錢的品種？
方杭瑞：幾乎所有品種我都有參與，主要是橡膠和期指。日內(nèi)短線對(duì)品種的選擇比較重要，像強(qiáng)麥和玉米這些品種我一般不會(huì)去做的。對(duì)于至今有沒有虧錢的品種不是很清楚，幾年總結(jié)下來一直虧錢的品種幾乎不大會(huì)有。
期貨中國15、如果我們把所有的交易做個(gè)統(tǒng)計(jì)，任何一種盈利的交易模式，從勝率和盈虧比這兩個(gè)角度來看，不外乎以下五種：①高勝率、高盈虧比，②低勝率、高盈虧比，③高勝率、低盈虧比，④平勝率，高盈虧比，⑤高勝率，平盈虧比。您的日內(nèi)炒單模式屬于哪一種？
注：勝率是指盈利的單子占所有單子的比例；盈虧比是指平均每筆盈利額和平均每筆虧損額的比值。
方杭瑞：我的交易次數(shù)很多，基本上屬于高勝率、略高盈虧比。因?yàn)榻灰状螖?shù)很多，所以盈利不會(huì)像趨勢(shì)一樣，一筆就賺很多。在交易頻率這么高的情況下肯定是要追求高的勝率。但是盈虧比的話，做期貨是以小博大的，你的盈利是必須大于虧損，如果做不到這一點(diǎn)，那高勝率也沒有什么用。如果我一筆單子虧損是萬把塊，那么盈利也就一萬五左右，所以盈虧比并不高。我這個(gè)方法自己定位為日內(nèi)動(dòng)量交易，日內(nèi)炒單2008年的時(shí)我做過一個(gè)多月。當(dāng)時(shí)是根據(jù)一分鐘線買入、賣出，陽線做多，陰線做空，做對(duì)了賺一兩根陽線馬上就跑，做錯(cuò)了你虧一根陰線馬上就跑。真正的炒單我做了一個(gè)多月，炒單能夠培養(yǎng)嚴(yán)格止損的習(xí)慣。但是現(xiàn)在在雙向手續(xù)費(fèi)的影響之下，炒單要想盈利，幾乎不可能。
期貨中國18、雖然日內(nèi)短線能夠經(jīng)常實(shí)現(xiàn)盈利，但也不可能天天盈利，當(dāng)您某一天做得不太順利，虧損了，甚至虧損較多的時(shí)候，會(huì)不會(huì)影響您的心情？會(huì)不會(huì)影響您第二天的交易？
方杭瑞：人非圣賢，心態(tài)出現(xiàn)情緒化的情況每一個(gè)人都會(huì)有，但是我無論虧得再多基本上都不會(huì)影響第二天的交易。比如說我有一天虧損較多了我會(huì)立馬關(guān)了電腦帶上家人去外面走走。然后回來之后我肯定要總結(jié)反思，不能白白交了學(xué)費(fèi)。這樣總結(jié)下來我沒有一天是虧損的，因?yàn)槲姨澋臅r(shí)候賺的是經(jīng)驗(yàn)，贏的時(shí)候賺的是金錢。
期貨中國20、您認(rèn)為自己最大的優(yōu)點(diǎn)是止損，為什么是止損，而不是盤感、心態(tài)、努力或善于學(xué)習(xí)之類的？
方杭瑞：盤感不可能永遠(yuǎn)是對(duì)的，心態(tài)也不可能永遠(yuǎn)是好的，但是止損必須伴隨著你的每一筆單子。如果太自負(fù)太好勝認(rèn)為自己的盤感和心態(tài)很好，但是止損這一關(guān)沒做好的話，其它一切都是空的。
期貨中國23、隨著資金量的擴(kuò)大，您在繼續(xù)做好日內(nèi)炒單的同時(shí)，開始尋求其他的交易模式，您目前嘗試了其他哪些模式？做下來效果如何？
方杭瑞：我在2009年的時(shí)候就給自己制訂了一套計(jì)劃，一開始做炒單，第二是日內(nèi)動(dòng)量交易，第三是日內(nèi)波段交易，第四是隔夜短線，第五是隔夜波段。我現(xiàn)在主要的是日內(nèi)動(dòng)量交易，日內(nèi)波段交易已經(jīng)用了一年了，沒有一個(gè)月是虧損的，只有兩個(gè)月是平的。隔夜短線會(huì)是明年的重點(diǎn)，今年已經(jīng)做了五個(gè)月，其中一個(gè)月是虧損的，四個(gè)月是盈利的。這些方法都是分開做的，如果混在一起很有可能會(huì)互相影響。因?yàn)椴灰粯拥姆椒ㄖ箵p也不同，做超短線用波段的方法來止損那差距就會(huì)太大，很容易做亂掉。分開做的方法我是聽了李永強(qiáng)的演講學(xué)到的，那個(gè)時(shí)候他提到分為幾個(gè)賬戶來做，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大一點(diǎn)，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，能夠更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
期貨中國24、您認(rèn)為面對(duì)行情、具體做交易的時(shí)候，可能面對(duì)的心理變化有很多種，而不是一兩種，請(qǐng)您舉例說說，具體會(huì)有哪些心理變化？
方杭瑞：賺錢的時(shí)候有好心態(tài)這是很容易的，誰都能做到。最難的是虧錢以后還能夠保持平和的心態(tài)，這個(gè)是很困難的。但是要做到這樣的心態(tài)就必須做到遵守自己的紀(jì)律。只有遵守自己的紀(jì)律才能夠達(dá)到平和的心態(tài)。
期貨中國25、您認(rèn)為“做期貨，要先研究自己，讓方法和自己磨合”，請(qǐng)您簡單詮釋一下這句話的意思？
方杭瑞：要分清楚自己是適合做哪個(gè)周期的，比如說拿個(gè)單子但是一過夜就睡不著，那你的心是比較急的就適合做短線。如果持倉過夜還能夠呼呼大睡那你的性子是比較慢的，比較適合做波段。首先要分析自己適合做哪個(gè)周期，再去找到適合這個(gè)周期的方法，然后再去不斷完善。
期貨中國26、您非常喜歡一句話“像螞蟻一樣交易，像蝴蝶一樣生活”，請(qǐng)您說說您對(duì)這句話的理解？
方杭瑞：也許我現(xiàn)在的生活狀態(tài)就像這句話所說的一樣，我一般收盤之后就關(guān)了電腦，很少看盤，而且每個(gè)禮拜六和禮拜天基本上會(huì)帶著家人出去走走。我交易的時(shí)候是像螞蟻一樣腳踏實(shí)地地每一天去堅(jiān)持自己的方法，但是收盤以后該玩的玩。收盤之后就不要把思想放在期貨里面了，就應(yīng)該像蝴蝶一樣去享受生活。
期貨中國28、您認(rèn)為，要做到“還沒有下單，就已經(jīng)勝利了”，如何才能做到?jīng)]下單就勝利？
方杭瑞：就像打仗，是要先勝而后求戰(zhàn)，而不是先戰(zhàn)而后求勝。這里面的意思主要就是你要先找到一套行之有效的方法再去下單。有些剛?cè)胄械耐顿Y者一進(jìn)場就要迫不及待地去下單，手中沒有單子就覺得難受，這樣去下單風(fēng)險(xiǎn)肯定是很大的。如果你已經(jīng)研究出了一套非常有效的方法，再經(jīng)過這個(gè)市場一段時(shí)間的驗(yàn)證，這個(gè)時(shí)候再去下單，那你的勝率就很高了。
后來我一個(gè)炒期貨的朋友他就是追漲殺跌的，我認(rèn)為他的方法很籠統(tǒng)不清晰，我試過這種方法一追就跌，有一天我就一整天盯著電腦的屏幕，看著看著靈感來了，我就覺得追漲殺跌重勢(shì)不重價(jià)。這個(gè)是好事情也是對(duì)的，但要有東西把它量化起來，找到它根本的道理，我看著看著就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)道理，從那天開始我就一直穩(wěn)定盈利了，就用做日內(nèi)這個(gè)方法做了3年，這是我期貨生涯中最重要的一段時(shí)期，這個(gè)時(shí)期收獲是最大的，從那個(gè)時(shí)候起就進(jìn)入了第二個(gè)階段—招闖江湖，3年堅(jiān)持不過夜就做日內(nèi)一直用那個(gè)方法持續(xù)盈利60天，60個(gè)交易日相當(dāng)于3個(gè)月，3個(gè)月里天天盈利，像2009年基本全年盈利，非常的平穩(wěn)。
第二個(gè)階段就是執(zhí)行我這種方法，也改變了我心里面一些焦慮的弱點(diǎn)，通過自己盤感的提升發(fā)現(xiàn)用同一個(gè)方法交易機(jī)會(huì)變多了，后來這個(gè)方法越做越輕松像條件反射一樣，但在過程中也出現(xiàn)了問題，這個(gè)方法的資金容量比較有限，比如說撐死300萬多了就沒用了，于是我就研究一個(gè)周期比較長的方法。
2009年我定了一個(gè)學(xué)習(xí)的目標(biāo)，就是寫在筆記里面定了一個(gè)學(xué)習(xí)路線，開始做日內(nèi)炒單，然后做動(dòng)量交易，再做日內(nèi)波段交易，然后再做隔夜短線、隔夜波段交易，就給自己寫了這個(gè)學(xué)習(xí)路線，心有所想當(dāng)時(shí)走的路就是這樣走的。
其實(shí)做期貨就是一句話，首先你要找到風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于小的利潤空間相對(duì)于大的機(jī)會(huì)，如果你做炒單的你就到1分鐘線上面或是秒線上面去尋找這樣的機(jī)會(huì)，如果你是做日內(nèi)的、動(dòng)量交易的，那么你就分時(shí)圖上面去尋找，如果做隔夜交易的就去日K線上找，因?yàn)檫@種機(jī)會(huì)是存在的你找到它堅(jiān)持執(zhí)行交易，如果你要做大趨勢(shì)，其實(shí)道理是一樣的，也是找到那個(gè)機(jī)會(huì)。
我是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，如果做進(jìn)去對(duì)了我可能會(huì)拿的久一點(diǎn)，但是虧錢了我可能跑的比兔子還快。
下面向大家介紹下我一招闖江湖的日內(nèi)動(dòng)量交易，這個(gè)方法我做了3年，現(xiàn)在這個(gè)方法已經(jīng)放棄了，因?yàn)橛玫姆椒ㄌ嗑拖窬毼湟粯訒?huì)走火入魔的，雖已放棄但對(duì)我來說這方法是撿錢的方法，也是很有效的方法。
為了讓大家更清晰的理解，我就寫了3點(diǎn)要求，符合這3點(diǎn)要求的再開倉，就是風(fēng)險(xiǎn)較小盈利機(jī)會(huì)較大的機(jī)會(huì)。我先說一下3個(gè)條件（力度大）
第一個(gè)是快速上漲和快速下跌，就是力度很大，有足夠的力度，速度很快。
第二點(diǎn)就是幅度，怎么樣界定它的力度足夠大？就是幅度要達(dá)到0.6%以上，像雞蛋比如說5000塊錢0.6%是多少？30個(gè)點(diǎn)，就是一口氣筆直的上漲或下跌30個(gè)點(diǎn)，就符合這條件力度夠大。
第三個(gè)就是創(chuàng)日內(nèi)新高或新低，力度大說明什么？就像我們開車一樣100碼的速度，我們要立即停下來，無論你怎么踩剎車也不可能馬上停下來，肯定有個(gè)慣性，我們盈利不嫌它小只要準(zhǔn)確率高，積小成多，這個(gè)就是速度。
如果根據(jù)我剛才所說的3點(diǎn)要求去做的話那信號(hào)也蠻少的，一天也沒幾次，但后來我為什么交易量那么大呢？就是我對(duì)盤感提升后，機(jī)會(huì)就多了。
我自己認(rèn)為的要點(diǎn)是入場見紅。你一買進(jìn)去賬戶里就顯示紅色的就對(duì)了，如果一買進(jìn)去賬戶里顯示藍(lán)色就虧錢了。凡是虧錢就走，一買進(jìn)去我能承受10秒鐘，10秒鐘賺錢，所以它的虧損是很有限的。
在交易中如何調(diào)節(jié)心態(tài)，“接受虧損懂得放棄”?，F(xiàn)在不管虧損多少我都會(huì)想到這句話，我必須接受這個(gè)虧損。有些小機(jī)會(huì)哪怕是大機(jī)會(huì)你就放棄掉，減少自己的交易，越是虧錢的時(shí)候越要等待那些把握性很強(qiáng)的機(jī)會(huì)，越是你虧錢的時(shí)候越要減少交易。這句話我執(zhí)行好以后，現(xiàn)在心態(tài)不大容易出現(xiàn)問題，一出現(xiàn)虧損我就接受它，等待更好的機(jī)會(huì)，這句話用來調(diào)整心態(tài)自己非常適用。
最后我對(duì)自己今天的講課大概做一個(gè)總結(jié)，我認(rèn)為做交易主要體現(xiàn)在4個(gè)方面，方法、策略、理念、心態(tài)。
找到一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較小盈利較大的切入點(diǎn)，只要找到就有方法了，但你只能做一種方法，方法多了等于沒方法。策略就是以小博大，不能說以大博小。一進(jìn)場有點(diǎn)賺我就忍不住要賣掉，虧損我要抗一抗的，那就反了，所以策略就是以小博大。理念這句話很簡單但非常重要，“客觀簡明一貫的規(guī)則”?？陀^簡明一貫的規(guī)則這個(gè)理念其實(shí)比方法重要多少倍都不知道。最后就是心態(tài)，每個(gè)人都會(huì)找到適合自己的方法去調(diào)節(jié)，我摸索到“接受虧損，懂得放棄”這句話后，控制能力就提高了很多，因?yàn)槲颐看谓灰撞豁樉拖氲竭@句話，這就是心態(tài)。如果這4個(gè)方面都能做到，那么你就擁有了一套完善的交易體系，穩(wěn)定盈利就會(huì)成為必然。
有一天星期天，我就坐在電腦面前看著那些品種的價(jià)格，突然一下悟到，找到了盈利的關(guān)鍵點(diǎn)，從那一天開始，后面我就一直盈利了。今天我跟大家分享一下，我盈利的那個(gè)點(diǎn)和交易的方法。我那時(shí)候就看著這個(gè)圖突然感受到，有這樣一個(gè)點(diǎn)它是能夠讓我盈利的，而且成功率比較高，就隨便拿周五橡膠這幅圖來看。我這個(gè)盈利方法有三個(gè)條件，第一個(gè)條件，它要快速上漲，或者快速下跌，第二個(gè)條件，它下跌或者上漲的幅度要達(dá)到0.6%，什么意思？就是要快速上漲或者快速下跌一定的幅度。第三個(gè)條件就是創(chuàng)新高或者創(chuàng)新低，比如說像這個(gè)位置，它的前面十幾分鐘是橫盤，突然在這個(gè)位置快速地下跌，破位，創(chuàng)新低，這個(gè)地方如果你去介入，它的風(fēng)險(xiǎn)是非常小的?；蛘呤沁@個(gè)點(diǎn)你錯(cuò)過了，沒有介入，那么在它下跌之后，回撤的這個(gè)點(diǎn)，去介入。如果一輛汽車開到了90碼100碼，它要立馬停下來，除非你出車禍，撞到一輛大貨車，你撞過去又回來，否則你根本停不下來。所以你看像這一波下跌，它后面還有一個(gè)慣性的下跌，雖然說后面下跌力度不是很大，但是足夠讓你產(chǎn)生利潤。像這一波的上漲，它后面也有一個(gè)慣性，我把我這個(gè)交易稱為日內(nèi)動(dòng)量交易，是根據(jù)力度。
我持倉的時(shí)間比較短，基本上都是幾分鐘，有時(shí)候一分鐘不到，我那個(gè)時(shí)候一天會(huì)交易三百次，這個(gè)方法交易跟現(xiàn)在的方法相比有它的優(yōu)點(diǎn)，也有它的缺點(diǎn)。缺點(diǎn)就是很費(fèi)神，一直盯著這個(gè)盤，不知道什么時(shí)候出行情，連上個(gè)洗手間都舍不得去的。它的好處就是它完全是做日內(nèi)的，所以一收盤之后腦子就很輕松。但這個(gè)方法還是積少成多，因?yàn)樗挠某晒β时容^高，所以它比較穩(wěn)定。像2009年，我12個(gè)月都賺錢的，基本上兩個(gè)星期才會(huì)虧損一天，有一次是60個(gè)交易日連續(xù)賺錢，相當(dāng)于三個(gè)月天天賺錢，這個(gè)方法它的好處就是成功率非常高，而且它的止損很小，入場見紅，進(jìn)場不賺錢就走。但它的缺點(diǎn)就是它對(duì)于資金的駕馭比較有限，基本上是三百萬，超過三百萬就沒有用了，因?yàn)楸P口沒有那么多量給你，所以你必須確保一次性成交。
