對(duì)于交易系統(tǒng)，大家似乎覺得聽過不少，但真正見識(shí)過的不多。實(shí)際上情況是，很多交易者不知道自己已經(jīng)知道，或者知道了卻還處于不知道的狀態(tài)之中。
交易系統(tǒng)形式多樣，千差萬(wàn)別。有做震蕩的，有做趨勢(shì)的，有做套利的。傳說中的交易系統(tǒng)，它是什么樣的呢？是不是有輕易不出手，出手則一擊必中的入場(chǎng)、出場(chǎng)技巧，有恰到好處的停盈停損設(shè)計(jì)，有令人贊嘆而又神秘莫測(cè)的資金管理方法？又或者是能夠在關(guān)鍵時(shí)刻，讓我們能夠擁有神乎其神、滿倉(cāng)一搏的神奇力量？
呵呵，你想多了！
下面，我具體給大家演示建立一套趨勢(shì)交易系統(tǒng)的形成過程。大伙有興趣，可以親自測(cè)試，和你現(xiàn)有的交易系統(tǒng)PK一番，看看這套簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)，是否具有強(qiáng)大的生命力和盈利能力？
在演示之前，我們首先應(yīng)該知道一套交易系統(tǒng)它需要具備哪些基礎(chǔ)屬性。有了正確的認(rèn)知，我們?cè)O(shè)計(jì)交易系統(tǒng)就有了骨架和靈魂。
屬性一：能夠抓得著大趨勢(shì)（波段）的正值預(yù)期交易技術(shù)
能夠賺錢的正值交易技術(shù)體系很好找，均線，MACD,KDJ等等都行，不需要它的效果有多驚艷，出入場(chǎng)位置有多精確，只要它能抓得著大趨勢(shì)（波段），結(jié)果是正值就行。抓得著大趨勢(shì)大行情，就為我們提供了資金加倉(cāng)的機(jī)會(huì)，為獲得大利潤(rùn)打下了基礎(chǔ)。
屬性二：有嚴(yán)格的邏輯支撐
交易邏輯是什么？就是你要通過什么樣的方式來實(shí)現(xiàn)盈利？你憑什么說自己能夠長(zhǎng)期，持續(xù)盈利？你的核心依靠是什么？只要你的交易邏輯合理，正確，且擁有正向收益預(yù)期。那么，用交易系統(tǒng)來運(yùn)行這套交易邏輯，它的威力就會(huì)慢慢發(fā)揮出來，體現(xiàn)出設(shè)計(jì)的效果。
屬性三：簡(jiǎn)單
也就是出入場(chǎng)規(guī)則要簡(jiǎn)單，大道至簡(jiǎn)，交易同樣是需要去繁就簡(jiǎn)，拒絕誘惑與完美。越簡(jiǎn)單的東西，越容易上手和識(shí)別，生存能力越強(qiáng)；越是精細(xì)的交易技術(shù)，生存能力和成功率越低。對(duì)簡(jiǎn)單的認(rèn)知，一般人難于看透和領(lǐng)悟，追求事物的高確定性和精細(xì)化是人類進(jìn)化的本能，如果一個(gè)交易者能夠領(lǐng)悟到簡(jiǎn)單才是真正的美，能夠接納簡(jiǎn)單的殘缺美，他大概率已經(jīng)不是一個(gè)普通人。
屬性四：要發(fā)揮概率優(yōu)勢(shì)
如果說，交易有規(guī)律的話，那它一定會(huì)是大數(shù)定律。大數(shù)定律有兩個(gè)特征，一是樣本數(shù)據(jù)越多，準(zhǔn)確性越高；二是樣本存在的時(shí)間越短，不確定性越高，樣本存在的時(shí)間越長(zhǎng)，確定性越高。因此，一致性交易的樣本次數(shù)越多，時(shí)間越長(zhǎng)得出的結(jié)果，準(zhǔn)確性越高。我們測(cè)試和選取交易系統(tǒng)時(shí)，概率優(yōu)勢(shì)越大的，越需要優(yōu)先選擇。
屬性五：資金管理
贏沖輸縮，該輕倉(cāng)時(shí)輕倉(cāng)，該重倉(cāng)時(shí)一定要重倉(cāng)，才能即防范風(fēng)險(xiǎn)又不會(huì)失去獲取大利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。期貨是天然帶杠桿的，但杠桿交易本身就是一個(gè)美麗的陷阱。長(zhǎng)期重倉(cāng)干，滿倉(cāng)干是死路一條，是對(duì)自己金錢和家人的不負(fù)責(zé)任，絕對(duì)沒有幸存者的先例。真正的交易大師，追求的不是暴利，而是安全。對(duì)于盈利的追求是得之我幸，失之我命。交易千萬(wàn)條，安全第一條。
屬性六：做時(shí)間的朋友。
一方面，一套交易系統(tǒng)，能否發(fā)揮出它的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，需要過程，需要時(shí)間。這就需要我們能夠堅(jiān)持，能夠耐心等待，能夠面對(duì)各種壓力而不忘初心。時(shí)間一定是財(cái)富的朋友，成功是需要時(shí)間才能體現(xiàn)的。
另一方面，應(yīng)盡量避免針對(duì)短周期設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)，哪些看似爭(zhēng)分奪秒，追求效率最大化的日內(nèi)短線交易的成功率是極低的。國(guó)內(nèi)外不知有多少專業(yè)機(jī)構(gòu)和大公司用云計(jì)算機(jī)檢測(cè)過N遍，K線周期越小，操作難度越大；交易次數(shù)越多，止損就越多，虧損和爆倉(cāng)就越多。以筆者成千上萬(wàn)次不分品種，不分邊界的測(cè)試情況來看，日K周期已經(jīng)是不能再小的交易級(jí)別了。
有了對(duì)交易系統(tǒng)的基本認(rèn)知，我們現(xiàn)在開始設(shè)計(jì)一套趨勢(shì)交易系統(tǒng)。我們分別以滬深300指數(shù)（可以視為對(duì)300只股票的組合交易）和幾只股票作為標(biāo)的測(cè)試對(duì)象，展示交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程和輸出效果。
我們就以一根均線作為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)一套趨勢(shì)交易系統(tǒng)。暫定為30日均線吧，當(dāng)然，你較真的話，20日，40日，60日隨便，但建議不小于20日。
一、出入場(chǎng)規(guī)則：當(dāng)日收盤價(jià)在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉(cāng)。（是不是很無(wú)腦，且毫無(wú)美感？別急，我們一步步來。）
我們依照上面的交易系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備的基礎(chǔ)屬礎(chǔ)來評(píng)判一下：
1）能夠抓得著大趨勢(shì)（波段）的正值預(yù)期交易技術(shù)。
看回測(cè)效果，顯然做到了。并且，大趨勢(shì)留給我們的操作空間和時(shí)間都還很廣闊。
2）有嚴(yán)格的邏輯支撐
均線的特點(diǎn)，就是在多頭趨勢(shì)時(shí)，價(jià)格會(huì)一直在均線之上；而在空頭行情來臨時(shí)，價(jià)格會(huì)一直在均線之下。所以，利用均線，獲取趨勢(shì)收益的交易邏輯是成立的。
3）簡(jiǎn)單
這個(gè)不用說了。還有更簡(jiǎn)單的么？你告訴我，我認(rèn)慫。
4）概率優(yōu)勢(shì)和時(shí)間的朋友
你們也該動(dòng)動(dòng)腦筋了，自己評(píng)判下。
資金管理？我沒有忘記。一套成型的趨勢(shì)交易模型＝簡(jiǎn)單正期望值的出入場(chǎng)規(guī)則+資金管理，之所上面沒加資金管理系統(tǒng)，主要是想讓大家看看這套系統(tǒng)構(gòu)架的裸身狀態(tài)是怎么樣的。資金管理就猶如人的衣服，雖然式樣多種，但不同的衣品（資金管理方法）決定了你在人前不同的效果。不挑了，我就選一件大家常穿的西裝（盈利加倉(cāng)）來給大家展示吧。
二、資金管理方法：盈利加倉(cāng)
果然人靠衣裝，佛靠金裝。盈利加倉(cāng)這件西裝一穿，它們一下子變得有氣質(zhì)、有品味、有身價(jià)多了。滬深300身價(jià)是裸身狀態(tài)的3.82倍，茅臺(tái)酒身價(jià)是裸身狀態(tài)的2.9倍，東方通信身價(jià)是裸身狀態(tài)的4.83倍。這下大家明白資金管理對(duì)交易的升華和倍增效應(yīng)了吧，沒有做任何技術(shù)提升和參數(shù)優(yōu)化，初始入場(chǎng)點(diǎn)和止損出場(chǎng)點(diǎn)沒變，只是當(dāng)開倉(cāng)盈利時(shí)，就用盈利進(jìn)行加倉(cāng)，初始開倉(cāng)到止損出場(chǎng)的時(shí)間越長(zhǎng)，空間越大，倉(cāng)位就越重，溢價(jià)盈利就是在這種大行情大波段來臨時(shí)誕生的。
至此，這套趨勢(shì)交易系統(tǒng)成型。重復(fù)一下，這套趨勢(shì)系統(tǒng)是這樣的：1、當(dāng)日收盤價(jià)在30日均線上面開多單，在30日均線下面平倉(cāng)；
2、初始開倉(cāng)一手，不做杠桿；開倉(cāng)單盈利時(shí)，以盈利資金全部進(jìn)行加倉(cāng)；平倉(cāng)時(shí)平全部倉(cāng)位。
3、以上1、2循環(huán)。
現(xiàn)在股市紅火，你們可以用此套交易系統(tǒng)來看看它在其他股票上的表現(xiàn)，它的適應(yīng)性極廣。但在其他個(gè)股上的表現(xiàn)，只有你自已親自去測(cè)試了。需要我?guī)兔y(cè)試，加我微信，我演示給你看。
我知道，交易是件很隱私，很個(gè)性的事情，別人的東西再好，也不會(huì)被人采用。一方面，這不光是交易市場(chǎng)本身就是由不同的思維方式和人性構(gòu)成，彼此千差萬(wàn)別，互相對(duì)立，如果交易者真的能夠聽聽別人的就會(huì)照著去做，那么，這個(gè)市場(chǎng)也就不會(huì)存在了。交易者如果沒有一定的經(jīng)歷和磨難，再簡(jiǎn)單的東西，他都是難以堅(jiān)持執(zhí)行的。另一方面，交易者即使有幸獲得了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，他也會(huì)情不自禁的去優(yōu)化和豐富交易系統(tǒng)，那樣，交易系統(tǒng)其實(shí)也就失效了。
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