要談“機(jī)械化交易”先玩?zhèn)€文字游戲，先談“交易機(jī)械化”。這么說(shuō)吧！凡過(guò)去到未來(lái)所有成功的交易者他們都達(dá)到了“交易機(jī)械化”。因?yàn)槲ㄓ袑⒆约旱慕灰滓?guī)則、策略統(tǒng)一才是成功交易的第一步；而這個(gè)統(tǒng)一的過(guò)程就是將交易過(guò)程給予機(jī)械化或稱條理化。套一個(gè)ＳＡＲＳ的流行語(yǔ)匯，就是制定你的交易Ｓ．Ｏ．Ｐ﹙行動(dòng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)﹚。于是…你的交易就是一切ＢｙｔｈｅＢｏｏｋ！條列你的交易規(guī)則、量化你的一切參考數(shù)據(jù)…從如何進(jìn)場(chǎng)到如何出場(chǎng)；沒(méi)有含糊的灰色的審踱，一切量化！當(dāng)交易被條理化后機(jī)械化后，我們確實(shí)的去執(zhí)行便是達(dá)到了“機(jī)械化交易”。
為什么我說(shuō)古今所有的成功交易者都是“機(jī)械化交易者”呢？你有聽(tīng)過(guò)索羅斯像我們這樣今天用ＲＳＩ交易，明天又喜新厭舊的學(xué)起波浪起來(lái)了嗎？我想如果你聽(tīng)到這樣的消息，打死你都不會(huì)再想投資量子基金了！那你呢？你的‘好學(xué)’導(dǎo)致你自己不再相信你自己，別人也看不見(jiàn)你在交易圈的成長(zhǎng)！為什么呢？因?yàn)槟阋恢痹谧?、一直在變。沒(méi)有的！沒(méi)有任何一位成功的交易者是像一般普羅大眾般的花十多年的時(shí)間在尋找一個(gè)自己都不知道的東西的。再下來(lái)我將去年在上海談“機(jī)械化交易”的講稿摘要整理，說(shuō)說(shuō)我們?yōu)槭裁匆绱恕?/p>
“開(kāi)車與交易”…回想我們剛考到駕照新手上路的時(shí)候；駕駛座讓你覺(jué)得是那車上最忙的一個(gè)人，直覺(jué)未來(lái)要如何繼續(xù)？為什么有那么多的事情要我花注意危險(xiǎn)萬(wàn)分路況的精神？天呀！后照鏡為什么要做成三個(gè)呀？天呀！我的眼睛怎么只生了一對(duì)呀！當(dāng)時(shí)間慢慢的過(guò)去…車還是那些駕駛的設(shè)備一個(gè)不少，鏡子可能多了一個(gè)…因?yàn)槲覀兛赡荛_(kāi)車時(shí)也會(huì)自戀的翻一下化妝鏡瞧瞧自己頭發(fā)亂了沒(méi)。緊靠方向盤(pán)的座椅越調(diào)越后、咬牙切齒的嘴巴開(kāi)始哼歌了。
這樣的改變你知道為什么嗎？因?yàn)槟愕鸟{駛技術(shù)已經(jīng)變成你的直覺(jué)、你的本能！更輕松的駕駛與更安全的駕駛。直覺(jué)與本能來(lái)自于我們優(yōu)越的右腦功能…心跳、血壓、內(nèi)分泌的精準(zhǔn)控制，現(xiàn)在更加上你自信與成熟的駕駛技術(shù)。事實(shí)上駕駛是一個(gè)單調(diào)的規(guī)則反應(yīng)像我們?cè)S多生活技能或心跳；這些重覆單調(diào)的動(dòng)作起于學(xué)習(xí)的左腦，在確認(rèn)學(xué)習(xí)完成與驗(yàn)證厘清規(guī)則重覆性后將被右腦所接管。
“左腦與右腦”…我們的左腦是一個(gè)８０８８骨董級(jí)的電腦，它的工作頻率約在每秒２０次左右，所以我們當(dāng)快速的播放每秒超過(guò)２４張的連續(xù)畫(huà)面，應(yīng)付不來(lái)的左腦先生就會(huì)把圖片接在一塊…我們能有電影看該謝謝它的慢。左腦也司一些安全的思維或說(shuō)是負(fù)面悲觀的思維，基本上它算是“保守派”的吧！
我們的右腦呢？那是拿新的Ｐ４處理器都比不上的吧！有興趣的朋友可以去了解“生理回饋”方面的說(shuō)明，你會(huì)知道人體從血壓、心跳其實(shí)都是我們可以去控制的。平常是誰(shuí)在運(yùn)作的呢？就是我們的右腦。它也掌管一些積極冒險(xiǎn)或樂(lè)觀的事，當(dāng)然還有些我深信不疑的“實(shí)境創(chuàng)造”、“心想事成”的部份。
“獲利不二法門(mén)”…駕駛技術(shù)的比方真的是拿來(lái)談交易的最恰當(dāng)例子了！如果你三天兩頭的換一部車，喔…正確的說(shuō)應(yīng)該是機(jī)車、汽車、卡車、聯(lián)節(jié)車、巴士甚至飛機(jī)輪船的亂換；沒(méi)有人可以擔(dān)保你會(huì)學(xué)習(xí)完成一個(gè)駕駛的技能，不論汽車或飛機(jī)。因?yàn)槟阒皇亲屇愕淖竽X玩的不亦樂(lè)乎罷了，當(dāng)然你這“陪玩”的家伙天天心驚膽跳、受盡挫折是難免的啦。
最好的方法就是早日選定一個(gè)工具、條例自己的交易規(guī)則，將自己的交易給予單調(diào)化、條理化與機(jī)械化！記?。](méi)有不好的交易指標(biāo)只有不好的交易策略。給自己時(shí)間渡過(guò)像開(kāi)車時(shí)的尷尬期，給自己的系統(tǒng)時(shí)間看到表現(xiàn)的成果、建立書(shū)本真正買(mǎi)不到的交易信心﹙其余書(shū)本都有，不要再自以為是的跟大家說(shuō)書(shū)本無(wú)用了﹚！將交易交給你的右腦，放心的快樂(lè)的交易與生活…這不是你要的嗎？以上是我那次說(shuō)明的摘要。好了、再拉回現(xiàn)在吧！
很多人像留言的這位仁兄，在交易圈中像極神農(nóng)氏嘗遍百草；確只落得臉發(fā)黑。延續(xù)“交易機(jī)械化”到“機(jī)械化交易”，至此我們便有所謂的自己的“交易系統(tǒng)”了。當(dāng)然、數(shù)據(jù)與過(guò)程都被條件化與量化自然你可以將這些給予‘程式化’寫(xiě)成交易系統(tǒng)；于是最終就成我們所說(shuō)的“程式交易系統(tǒng)”！這就是我歸類的演化過(guò)程。
還有一個(gè)名詞可是非談不可的…“黑盒子”！這也就是令人臉發(fā)黑的主因。當(dāng)某人完成了我上段說(shuō)的演化之后，他將得到“自己的”程式交易系統(tǒng)；也許他實(shí)證績(jī)效真的不錯(cuò)，于是他選擇發(fā)行它！它也許是傳說(shuō)中的圣杯、但至少可能是烏龜系統(tǒng)、ＧＥＴ或任一套已知的著名產(chǎn)品。但是當(dāng)我們購(gòu)得后它都是一個(gè)我們無(wú)從了解核心的“黑盒子”系統(tǒng)，因?yàn)樗?#8220;別人的”！別人只愿意跟你分享金錢(qián)但不包括智慧。這樣的感覺(jué)有點(diǎn)像是要你閉著眼睛開(kāi)車…你有信心嗎？不過(guò)這是你分享別人心血所要付出的條件。所以解決的方案是自己用心去探索與學(xué)者建立自己信賴的系統(tǒng)，不然就是勇敢的相信購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng)，用時(shí)間建立與它的信心。
西洋名諺“滾動(dòng)的石頭不生青苔”。蜻蜓點(diǎn)水的看盡指標(biāo)百家之學(xué)與所有的程式不會(huì)讓我們交易有所成績(jī)，那是交易雜志編輯干的事非交易者也。時(shí)間…時(shí)間…時(shí)間為什么上我上一篇說(shuō)的那樣大家都那么急呢？對(duì)了在上海我還談了一個(gè)氣死人的笑話，不過(guò)…我相信大家都在犯著，因?yàn)槟鞘侨诵?！所以我說(shuō)學(xué)交易要讓自己比較不像人…
我把系統(tǒng)比成一位坐在你身邊的杰出交易者，他的獲利與虧損次數(shù)比為３：２。我們會(huì)怎么的表現(xiàn)自己的人性呢？第一次看他獲利你絕對(duì)是一位觀眾，因?yàn)槿诵陨衔覍?duì)他不了解我跟什么呢？問(wèn)題是他獲利了！簡(jiǎn)單說(shuō)交易訊號(hào)是完美的。但…每只狗不都有幸運(yùn)的那一天嗎？再瞧瞧吧。第二次他又獲利了…天呀！真幸運(yùn)！不過(guò)古云事不過(guò)三我愿意再等一下。第三次他…還是獲利了！嗯真的是一位百發(fā)百中的高手，下次我一定傾家蕩產(chǎn)的跟他進(jìn)出。別忘了我一開(kāi)始說(shuō)的３：２，無(wú)情的現(xiàn)實(shí)讓我們承接那不幸的連續(xù)兩次虧損。于是你覺(jué)得高手不過(guò)爾爾，也不就是比那只丟飛鏢的猴子強(qiáng)一些吧；再見(jiàn)我的高手！當(dāng)然在我們離開(kāi)后高手又連續(xù)獲利了六次…天呀！是不是像我們每個(gè)人學(xué)習(xí)技術(shù)的過(guò)程？不過(guò)它就是人性呀！還在找圣杯的朋友…你跟圣杯擦身而過(guò)多少回知道嗎？
以下留言照登：
機(jī)械式技術(shù)分析存在嗎？
1.阿拉鉆研技術(shù)分析十幾年，寰宇的技術(shù)分析叢書(shū)一向是阿拉的最愛(ài)，前幾年更是迷上了TechnicalAnalysisofSTOCKS&COMMODITIES雜志，在網(wǎng)路上曾經(jīng)下載試用一大堆看來(lái)較有希望軟體TheCollective(號(hào)稱年獲利保證超過(guò)一倍)，WinWave32(ElliottWaves)，ProfessionalTradeAdvisor，ProfessionalMetaStock,InvestorDream(Chaos)，TradingSolution(Neural)，Deepinsight(Neural)，AztekTradingForecasterStandard，并套用到國(guó)內(nèi)收盤(pán)價(jià)試試看，國(guó)內(nèi)的也曾試過(guò)大富及EzChart，雖然有些程式有很好的自訂指標(biāo)或交易系統(tǒng)Back-Testing功能然不知是無(wú)慧根或是根本無(wú)解，卻一直找不出滿意的機(jī)械式分析技術(shù)，加以國(guó)內(nèi)亦很少看到有人作相關(guān)討論，是以有陣子真的開(kāi)始懷疑，是否根本上那些交易所所公開(kāi)的資訊根本就是資訊不足當(dāng)然無(wú)解，究竟機(jī)械式技術(shù)分析存在嗎？
2.幾年前曾上過(guò)P大的網(wǎng)站瀏覽了一下，好像也曾下載過(guò)TrendWatch然就是看不懂也無(wú)能力套用到國(guó)內(nèi)收盤(pán)價(jià)試試看，不過(guò)看來(lái)P大好像滿有這方面經(jīng)驗(yàn)似的，請(qǐng)教一下究竟機(jī)械式技術(shù)分析存在嗎？Chaos先驅(qū)Farmer等人創(chuàng)立Predictor公司所用的系統(tǒng)算嗎？其所用的資訊好像更復(fù)雜是吧！
3.阿拉以往也曾經(jīng)自找了一些自認(rèn)為看似有希望的交易策略到本土上，然似乎于實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用上卻經(jīng)常凸槌失望，以致每當(dāng)向周遭親友訴說(shuō)有找到有希望的交易策略時(shí)經(jīng)常被撥冷水為”你每次都這么說(shuō)”，甚且一度懷疑恐怕根本上交易所所公開(kāi)的資訊根本就是資訊不足當(dāng)然無(wú)解，然最近又發(fā)現(xiàn)一自認(rèn)有希望之交易模式，自行檢討一下好像滿合理的，高興的想要叫出”Eureka!”，然鑒之以往失望的歷史，似乎還是留待未來(lái)實(shí)際驗(yàn)證后再討論較為恰當(dāng)，是吧！您說(shuō)機(jī)械式技術(shù)分析存在嗎？那是癡人說(shuō)夢(mèng)嗎
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