一晃之間，研究
外匯EA已經(jīng)多年，也曾在博客里面發(fā)表了一些心得，但是說實(shí)在的，真正特別好用的心得，并沒有發(fā)表，發(fā)表出來的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一個(gè)相對(duì)完整的模型。
網(wǎng)格交易，近年來大家研究較多。網(wǎng)格交易法的好處是可以不管價(jià)格的漲跌，以不變應(yīng)萬變的方式來交易。在現(xiàn)在程序化交易規(guī)模化的時(shí)代，趨勢(shì)交易法越來越難以賺錢。試看鋸齒波密閉的K線圖，誰敢說清晰的趨勢(shì)在哪里。對(duì)于
外匯市場(chǎng)，80%以上的時(shí)間都是震蕩，趨勢(shì)交易法會(huì)頻繁出現(xiàn)小的止損，止損多了也會(huì)造成大虧，偶然盈利的一次，還很容易被震出來，只能賺些小利，即便采用移動(dòng)止損（止盈）也同樣，一個(gè)鋸齒就止盈出局了。網(wǎng)格交易法在這樣的背景下，更顯示出其優(yōu)勢(shì)。雖然大家把“截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑”奉為圣經(jīng)，可實(shí)際又有多少人能做到？可能在中國尚不發(fā)達(dá)的期貨商品市場(chǎng)上，趨勢(shì)交易法的機(jī)會(huì)還更多一些吧。
外匯？還是認(rèn)識(shí)其本質(zhì)吧。
下面就介紹我的實(shí)用的穩(wěn)定型網(wǎng)格交易法則。
1. 首先選擇合適的交易品種。一般來說，網(wǎng)格交易法適合震蕩性較強(qiáng)的貨幣對(duì)，比方歐美，歐鎊，澳新，美加，歐瑞，或者回調(diào)性比較強(qiáng)的，比方美日。
2. 一般在一小時(shí)圖上交易。
3. 以SMA800為中心線。在其上下方各200點(diǎn)的地方設(shè)置為邊界線，稱為區(qū)域。作為正常交易流程，只當(dāng)ASK在區(qū)域內(nèi)時(shí)允許正常交易，超出區(qū)域后，停止交易。
4. 雙向?qū)_方式同時(shí)建倉。
例如，同時(shí)建立BUY和SELL，均為0.1手。
如果價(jià)格上漲一個(gè)網(wǎng)格，例如網(wǎng)格設(shè)計(jì)為30點(diǎn)，則此時(shí)建立新的BUY，0.1手。
當(dāng)價(jià)格上漲超過一個(gè)網(wǎng)格，并且RSI出現(xiàn)上部拐點(diǎn)，此時(shí)建立新的SELL。逆勢(shì)單子需要加倉，設(shè)立一個(gè)加倉系數(shù)，例如1.4。此時(shí)SELL手?jǐn)?shù)為0.14手。
當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上漲，每上漲一個(gè)網(wǎng)格，就建立一個(gè)新的BUY-0.1手。一般，順勢(shì)方向新的倉位與第一倉相同。
當(dāng)價(jià)格繼續(xù)上漲，每當(dāng)比上一次建逆勢(shì)倉的價(jià)格超過一個(gè)網(wǎng)格時(shí)，并且RSI出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，則建立新的SELL，手?jǐn)?shù)再次加大1.4倍。
以此類推。
5. 平倉原則：
1）若干個(gè)順勢(shì)單子出現(xiàn)較大盈利，就是說，每個(gè)單子盈利點(diǎn)數(shù)都超過X點(diǎn)，全體BUY平倉（本例），稱為“大賺”。
2）當(dāng)全體BUY單子中部分為盈利，部分為虧損，則在全體BUY的平均價(jià)格值之上Y點(diǎn)處全體止盈平倉，稱為“小賺”。
3）逆勢(shì)倉位，價(jià)格回調(diào)后，當(dāng)出現(xiàn)在平均價(jià)為基礎(chǔ)上又盈利方向移動(dòng)了Z點(diǎn)后，全體止盈平倉，稱為“逆襲”。
4）永遠(yuǎn)不止損。
以上是常態(tài)的主流程。
（請(qǐng)忽略圖中出現(xiàn)的交易單線段，截圖時(shí)沒注意留下的，與本文無關(guān)。）
實(shí)際運(yùn)行的效果大致是這樣：
6. 當(dāng)ASK超出區(qū)域時(shí)，例如超出下限。（下圖）
在價(jià)格超出下限后，立即平倉所有SELL（此時(shí)所有SELL均為止盈）。保留所有的BUY（此時(shí)所有BUY應(yīng)該都是虧損的）。把所有BUY的手?jǐn)?shù)加起來，按照這個(gè)數(shù)值建立鎖單SELL。例如此時(shí)買單總手?jǐn)?shù)為2.5手，則鎖單SELL手?jǐn)?shù)為2.5手。
當(dāng)價(jià)格ASK回到區(qū)域內(nèi)時(shí)，立即把鎖單SELL平倉，多數(shù)情況下，鎖單會(huì)有一些小利潤。
一旦回到區(qū)域內(nèi)后，恢復(fù)以上的正常交易流程。
處于鎖單狀態(tài)（超區(qū)域狀態(tài)）時(shí)，不允許交易。此時(shí)賬戶凈值會(huì)被鎖定，凈值不變，不管此時(shí)的單邊有多大。
7. 合理選擇貨幣對(duì)，選擇MA周期，選擇合適的邊界線數(shù)值，選擇合適的加倉系數(shù)，以及起始手?jǐn)?shù)，可以獲得很好的收益，而且只要控制得當(dāng)，這個(gè)網(wǎng)格就是不會(huì)爆倉，不管個(gè)別時(shí)候出現(xiàn)的凈值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦價(jià)格回到區(qū)域內(nèi)，將很快在1-2個(gè)交易日內(nèi)恢復(fù)到正常的凈值范圍內(nèi)。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，每年可以穩(wěn)定地獲得翻倍的利潤。
8. 該模型的難點(diǎn)主要集中在如何加鎖和解鎖，需要不少小技巧。歡迎讀者發(fā)表想法來優(yōu)化。
關(guān)于網(wǎng)格交易法，除了交易模式外，更為重要的是資金管理，我提出下面幾個(gè)原則，務(wù)必要嚴(yán)格遵守，才能獲得良好的使用效果。
1. 網(wǎng)格交易法因?yàn)槟軐?shí)現(xiàn)快速盈利，當(dāng)賬戶資金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 當(dāng)資金再次翻番后，例如，1萬的戶頭成為2萬后，一定要把賬戶劈開，成為2個(gè)賬戶。以后可能會(huì)出現(xiàn)N個(gè)賬戶。每個(gè)賬戶選擇不同的交易品種，設(shè)定不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。
3. 每個(gè)月賬戶凈值增加的百分之多少，一定要給自己分紅。
4. 好的網(wǎng)格交易法，應(yīng)該是“風(fēng)險(xiǎn)可控，快速恢復(fù)”。
歡迎讀者就本文內(nèi)容探討和完善。希望這個(gè)法則能給喜歡網(wǎng)格交易的盆友一些啟示。謝謝支持。
發(fā)一個(gè)測(cè)試圖
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
H1圖，歐美，起始1萬，結(jié)果為22885，獲利12885，最大回撤為27%，其中有一個(gè)多月時(shí)間處于鎖單后的靜默狀態(tài)。資金曲線圖的最后的大幅度降低時(shí)因?yàn)榇藭r(shí)誒強(qiáng)行終止造成的，否則很快還將恢復(fù)到26000左右的正常凈值位置。測(cè)試時(shí)采用的是控制點(diǎn)，網(wǎng)格交易對(duì)數(shù)據(jù)精度要求不高，基本效果是這樣。
一些必要的預(yù)置變量：
1. 第一次開倉手?jǐn)?shù)。
2. 增倉系數(shù)——就是逆勢(shì)加倉時(shí)，每一次增倉手?jǐn)?shù)比上一次倉位加大多少倍。一般1.1-1.5之間。
3. MA周期，實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)在H1圖上，800-1300之間比較好用。選擇平滑MA為宜。
4. 區(qū)域點(diǎn)數(shù)范圍——在MA上下200點(diǎn)不錯(cuò)。
5. 順勢(shì)多少單子后允許止盈——1-3之間，1比較保守，但是曲線更平滑，3有點(diǎn)激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)偏大。
6. 逆勢(shì)多少單子后允許止盈——2-4之間為宜。
7. 順勢(shì)時(shí)多少點(diǎn)止盈平倉——所有順勢(shì)倉位，每個(gè)倉位，最少要盈利**點(diǎn)才允許平倉。
8. 逆勢(shì)倉多少點(diǎn)止盈平倉——所有的逆勢(shì)倉位，按照平均價(jià)格，出現(xiàn)**點(diǎn)盈利后就可以止盈平倉。
9. 全體平倉的條件——當(dāng)凈值比上次空倉的凈值增大百分之多少后，關(guān)閉所有倉位。設(shè)置在2-3%之間為宜。
10. MA至少變化多少點(diǎn)后允許鎖單解鎖——一般3-6點(diǎn)為宜。這個(gè)控制參數(shù)能夠有效地避免出現(xiàn)剛鎖單就解鎖的問題，頻繁加鎖解鎖會(huì)造成不少虧損，因?yàn)殒i單的手?jǐn)?shù)往往不小。
